Cds paymentstream protection loss event
Autor:
Shortlink:
Zdroj:
Formát:
540 x 380 Pixel (21542 Bytes)
Popis:
Credit Default Swap (CDS) payment streams between a "Protection seller" and a "Protection buyer". Buyer purchased a CDS at time t0 and makes regular premium payments at times t1, t2, t3, and t4. If the associated credit instrument suffered a credit event at t5, depicted as a red explosion, then the seller was obliged to pay the buyer, and the buyer would cease paying premiums. Otherwise, if no credit event occured, then the buyer would continue paying premiums at t5, t6 and so on until the end of the contract at time tn (see Image:Cds_paymentstream_protection_noloss.svg).
Komentář k Licence:
GFDL-SELF; original released under a GFDL (by the author, User:Gandi79); changes by 84user are in the public domain.
Licence:
Credit:
Original Image:Cds zahlungsfluss ausfall.svg uploaded by User:Gandi79 with summary "Andreas Griessner". w:en:User:84user translated it to English and modified it on the English wikipedia, and then moved it to Commons.
Sdílet obrázek:
Relevantní obrázky
Relevantní články
Credit default swapCredit default swap je úvěrový derivát, který slouží k přenosu úvěrového rizika z jednoho subjektu na jiný. Strana, která koupila kontrakt CDS, se chce zajistit proti riziku úvěrového selhání podkladového aktiva. Na druhé straně, prodávající se zavazuje uhradit ztrátu v případě zmíněného selhání. Za tuto ochranu si prodávající strana nechává platit určitou prémii. .. pokračovat ve čtení